A.變小
B.不發(fā)生變化
C.增大
D.為0
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A.K
B.m
C.m+K
D.m-K
A.模型設(shè)定——參數(shù)估計(jì)——模型診斷——模型選擇
B.參數(shù)估計(jì)——模型設(shè)定——模型診斷——模型選擇
C.參數(shù)估計(jì)——模型設(shè)定——模型選擇——模型診斷
D.模型設(shè)定——參數(shù)估計(jì)——模型選擇——模型診斷
A.最小二乘估計(jì)
B.條件極大似然估計(jì)
C.無(wú)條件極大似然估計(jì)
D.以上都是
A.AR模型的自相關(guān)函數(shù)p階截尾，MA模型的偏自相關(guān)函數(shù)q階截尾
B.AR模型的偏自相關(guān)函數(shù)p階截尾，MA模型的自相關(guān)函數(shù)q階截尾
C.AR和MA模型的自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)均有截尾特性
D.AR和MA模型的自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)均不具備截尾特性
假設(shè)
，其中
，則
的平穩(wěn)條件為（）。
A.
B.
C.
D.
最新試題
檢驗(yàn)序列純隨機(jī)性的檢驗(yàn)方法有（）。
?下列哪項(xiàng)屬于平穩(wěn)時(shí)間序列的自相關(guān)圖特征？（）
在X-11中通常使用哪些移動(dòng)平均方法？（）
假設(shè)，的取值為（）時(shí)該序列為平穩(wěn)序列。
哪種時(shí)間序列分析方法是從序列自相關(guān)的角度來分析？（）
關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關(guān)系，正確的為（）。
若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時(shí)應(yīng)該考慮建立（）。
時(shí)間序列通常會(huì)受到哪些因素的影響？（）
?對(duì)ARMA（p，q）模型進(jìn)行前m階Ljung-Box模型檢驗(yàn)時(shí)，其統(tǒng)計(jì)量的漸近分布為卡方分布，若記模型待估參數(shù)個(gè)數(shù)為K，則自由度為（）。
?考慮AR（1）模型，單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為（）。