單項(xiàng)選擇題你持有一價(jià)值1000萬美元的債券組合,調(diào)整后的久期為8年。你怎樣用長期國債來套期保值?假定債券的調(diào)整后久期為9年,當(dāng)前期貨價(jià)格是:每100美元面值為92美元()。

A.出售大約97份合約
B.購買大約97份合約
C.出售大約90份合約
D.購買大約90份合約
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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5.單項(xiàng)選擇題股票指數(shù)期貨合約是由股權(quán)投資人用來減少()的工具。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.上述各項(xiàng)均正確
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確