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A.$9，468.75
B.$9，243.75
C.$3，093.75
D.$2，868.75
A.賣出4月黃金看漲期權(quán)/賣出4月黃金看跌期權(quán)（執(zhí)行價(jià)格相同）
B.買入4月黃金期貨/賣出4月黃金期貨
C.買入4月黃金看漲期權(quán)/買入4月黃金看跌期權(quán)（執(zhí)行價(jià)格相同）
D.買入4月黃金看漲期權(quán)/賣出4月黃金看跌期權(quán)（兩者執(zhí)行價(jià)格相同）
A.$171.70
B.$175.20
C.$163.10
D.$169.70
A.到期匯票
B.特定證券指數(shù)
C.現(xiàn)金
D.證券投資組合
A.一名至少有兩年工作經(jīng)驗(yàn)的客戶經(jīng)理，該賬戶必須保持至少5，000美元的凈資產(chǎn)
B.任何通過(guò)規(guī)定考試的客戶經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理，至少有兩年的工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)賬戶沒(méi)有特別的凈資產(chǎn)要求
D.一位至少有一年工作經(jīng)驗(yàn)的客戶經(jīng)理，他的賬戶必須保持至少5000美元的凈資產(chǎn)
A.買看跌
B.賣看漲
C.賣看跌
D.買看漲
A.買一個(gè)7月份14歐元的糖看跌期權(quán)；承保一個(gè)10月份14歐元的糖看跌期權(quán)。
B.買一個(gè)7月份14歐元的糖看跌期權(quán)；承保一個(gè)7月份16歐元的糖看跌期權(quán)。
C.買一個(gè)7月份14歐元的糖看跌期權(quán)；承保一個(gè)10月份14歐元的糖看漲期權(quán)。
D.買一個(gè)7月份14歐元的糖看跌期權(quán)；承保一個(gè)7月份15歐元的糖看漲期權(quán)。
A.雞蛋多頭對(duì)沖
B.大豆油空頭對(duì)沖
C.雞蛋空頭對(duì)沖
D.以上任何一項(xiàng)
最新試題
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說(shuō)法，正確的有（）。
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括（）。
下列關(guān)于短期國(guó)債與中長(zhǎng)期國(guó)債的付息方式的說(shuō)法中，正確的是（）。
其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對(duì)（）有利。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
期貨交易可以通過(guò)（）來(lái)了結(jié)。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。