A.平均增加2.5個單位
B.平均增加2個單位
C.平均減少2.5個單位
D.平均減少2個單位
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A.要根據(jù)現(xiàn)有的風(fēng)險管理政策來決定需要對沖的風(fēng)險的量
B.要識別現(xiàn)有的風(fēng)險暴露、風(fēng)險因子，并進行風(fēng)險度量
C.形成風(fēng)險對沖計劃，執(zhí)行計劃并及時監(jiān)控和調(diào)整
D.根據(jù)風(fēng)險因子的屬性選擇合適的場內(nèi)金融工具，并根據(jù)所需要對沖的風(fēng)險量來確定所需要建立的場內(nèi)金融工具持倉量
A.相同匯率
B.不同金額
C.不同匯率
D.相同金額
A.本金受到匯率風(fēng)險，風(fēng)險敞口比較大
B.本金受到匯率風(fēng)險，風(fēng)險敞口比較小
C.利息以本幣表示，沒有外匯風(fēng)險
D.利息以外幣表示，有外匯風(fēng)險
A.風(fēng)險損失完全控制在已知的范圍之內(nèi)
B.買入期權(quán)不存在追加保證金的風(fēng)險
C.成本是負成本，可以收取一定金額的權(quán)利金
D.買入期權(quán)不存在被強平的風(fēng)險
A.勝率是40%
B.勝率是60%
C.總盈虧比為5
D.總盈虧比為2
A.18
B.15
C.30
D.13
A.合同后
B.合同前
C.合同中
D.合同撤銷
A.期貨+銀行
B.銀行+保險
C.期貨+保險
D.基金+保險
A.買入期貨同時賣出現(xiàn)貨
B.買入現(xiàn)貨同時賣出期貨
C.買入現(xiàn)貨同時買入期貨
D.賣出現(xiàn)貨同時賣出期貨
A.平衡表法
B.季節(jié)性分析法
C.成本利潤分析法
D.持倉分析法
最新試題
金融類遠期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標準化的合約，并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。（）
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。
期貨經(jīng)營機構(gòu)根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風(fēng)險管理需求，開發(fā)設(shè)計相應(yīng)的場外期權(quán)合約，場外期權(quán)合約的設(shè)計要素包括（）。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
關(guān)于收益增強結(jié)構(gòu)，下列說法錯誤的是（）。
（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風(fēng)險，只涉及匯率風(fēng)險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。