單項選擇題可決系數R2與F統計量的關系是（）。
A.R2=1時，F→+∞
B.R2=1時，F=0
C.R2→0時，F→+∞
D.R2→0時，F=1
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1.單項選擇題
對于回歸模型Yi=β0X1i+β2X2i+μi，i=1，2，…，n，檢驗X1的顯著性所用的t統計量是（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
2.單項選擇題最大似然法的基本思想是（）。
A.從模型中得到樣本數據的概率最大
B.樣本回歸線能最好地擬合樣本數據
C.使殘差平方和最小
D.使參數估計量的方差最小
3.單項選擇題
通過一容量為19的樣本估計消費函數
R2=0.68，t0.025（17）=2.110，下列結論錯誤的是（）。
A.Y在5%顯著性水平下不顯著
B.邊際消費傾向為0.81
C.β的95%的置信區(qū)間包括0
D.模型總體線性關系成立
4.單項選擇題
對于用OLS法得到的樣本回歸模型
下列關于殘差的等式不正確的是（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
5.單項選擇題用樣本容量為n的數據，對含有k個實解釋變量的多元線性回歸模型進行參數估計，得到的殘差平方和的自由度是（）。
A.k
B.n-k-1
C.n-1
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回歸系數假設檢驗的原理是“小概率事件不易發(fā)生”。
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由于簡單線性回歸與現實經濟現象相關很遠，因此預測沒有任何意義。
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關于X和Y兩個變量的樣本相關系數，說法錯誤的是（）
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計量經濟學的實質就是對經濟現象進行數量分析。
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簡述什么是工具變量法，并舉例說明其應用場景。
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在計量經濟模型中，隨機擾動項與殘差項無區(qū)別。
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在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
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給定顯著性水平及自由度，若計算得到的值超過臨界值，我們將接受零假設。
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當一個時間序列中的數據的方差隨著時間的增加而增加時，我們稱之為什么？（）
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