單項選擇題你正在考慮投資1000美元于5%收益的國債和一個風(fēng)險資產(chǎn)組合P，P由兩項風(fēng)險資產(chǎn)組成：X和Y。X、Y在P中的比重分別是0.6和0.4，X的預(yù)期收益和方差分別是0.14和0.01，Y的預(yù)期收益和方差分別是0.1和0.0081。如果你要組成一個預(yù)期收益為0.11的資產(chǎn)組合，你的資金的（）應(yīng)投資于國庫券，（）投資于資產(chǎn)組合P。

A.0.25；0.75
B.0.19；0.81
C.0.65；0.35
D.0.5；0.5
E.不能確定


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3.單項選擇題對于給定的資本配置線，投資者的最佳資產(chǎn)組合是（）。

A.預(yù)期收益最大化
B.風(fēng)險最大化
C.風(fēng)險和收益都最小
D.預(yù)期效用最大
E.以上各項均不準(zhǔn)確

4.單項選擇題下列有關(guān)資本配置線的說法哪個是錯誤的？（）

A.資本配置線顯示了風(fēng)險收益的綜合情況
B.資本配置線的斜率等于風(fēng)險資產(chǎn)組合增加的每單位標(biāo)準(zhǔn)差所引起的期望收益的增加
C.資本配置線的斜率也稱作酬報-波動性比率
D.資本配置線也稱作風(fēng)險資產(chǎn)有效邊界
E.A和B正確

5.多項選擇題對于一個特定的資產(chǎn)組合，在其他條件相同的情況下，效用（）。

A.當(dāng)收益率增加時減少
B.當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差增加時減少
C.當(dāng)方差增加時減少
D.當(dāng)方差增加時增加
E.當(dāng)收益率增加時增加