單項選擇題如果由兩只風險證券組成的最小方差資產組合風險為零,那么這兩只證券之間的相關系數為()

A.0
B.1.0
C.0.5
D.-1.0
E.要看它們的標準差


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1.單項選擇題為更接近現(xiàn)實生活,CAPM模型只需要()

A.引入不同的借款和貸款利率
B.允許對非系統(tǒng)風險定價
C.假設投資者不會利用保證金
D.A、B
E.A、C

2.單項選擇題CAPM模型最簡單的形式中()

A.假設借貸利率相等
B.禁止借入資金
C.假設借款利率高于貸款利率
D.用無風險利率代替借貸利率
E.A和D

3.單項選擇題最優(yōu)資產組合()

A.是無差異曲線和資本配置線的切點
B.是投資機會中收益方差比最高的那點
C.是投資機會與資本配置線的切點
D.是無差異曲線上收益方差比最高的那點
E.以上各項均不準確

4.單項選擇題用來測度兩項風險資產的收益是否同向變動的統(tǒng)計量是()

A.方差
B.標準差
C.協(xié)方差
D.相關系數
E.C和D

5.單項選擇題馬克維茨提出的有效邊界理論中,風險的測度是通過()進行的。

A.個別風險
B.收益的標準差
C.再投資風險
D.貝塔
E.以上各項均不準確