單項(xiàng)選擇題單指數(shù)模型用以代替市場風(fēng)險(xiǎn)因素的是（）

A.市場指數(shù)，例如標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
B.經(jīng)常賬戶的赤字
C.GNP的增長率
D.失業(yè)率
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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1.單項(xiàng)選擇題投資分散化加強(qiáng)時(shí)，資產(chǎn)組合的方差會(huì)接近（）

A.0
B.1
C.市場組合的方差
D.無窮大
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

2.單項(xiàng)選擇題資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)（）

A.所有的投資者都是價(jià)格的接受者
B.所有的投資者都有相同的持有期
C.投資者為資本所得支付稅款
D.A和B正確
E.A、B和C都正確

3.單項(xiàng)選擇題市場資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)將和以下哪一項(xiàng)成比例？（）

A.投資者整體的平均風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度
B.市場資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)即它的方差
C.用貝塔值測度的市場資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)
D.A和B
E.A和C

4.單項(xiàng)選擇題標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔值都是用來測度風(fēng)險(xiǎn)的，它們的區(qū)別在于（）

A.貝塔值既測度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，又測度非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.貝塔值只測度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差是整體風(fēng)險(xiǎn)的測度
C.貝塔值只測度非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差是整體風(fēng)險(xiǎn)的測度
D.貝塔值既測度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，又測度非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差只測度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
E.貝塔值是整體風(fēng)險(xiǎn)的測度，標(biāo)準(zhǔn)差只測度非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題資本資產(chǎn)定價(jià)模型認(rèn)為資產(chǎn)組合的收益率最好用來解釋（）

A.經(jīng)濟(jì)因素
B.個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.分散化
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確