單項選擇題考慮單因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分別為15%和18%,無風(fēng)險收益率為6%。股票B的貝塔值為1.0。如果不存在套利機會,那么股票A的貝塔值為()

A.0.67
B.1.00
C.1.30
D.1.69
E.以上各項均不準(zhǔn)確


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5.單項選擇題利用證券定價錯誤獲得無風(fēng)險收益稱作()

A.套利
B.資本資產(chǎn)定價
C.因素
D.基本分析
E.以上各項均不準(zhǔn)確