問(wèn)答題有三種共同基金:股票基金A,債券基金B(yǎng)和回報(bào)率為8%的以短期國(guó)庫(kù)券為主的貨幣市場(chǎng)基金。其中股票基金A的期望收益率20%,標(biāo)準(zhǔn)差0.3;債券基金B(yǎng)期望收益率12%,標(biāo)準(zhǔn)差0.15。基金回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)為0.10。求兩種風(fēng)險(xiǎn)基金的最小標(biāo)準(zhǔn)差資產(chǎn)組合的投資比例是多少?這種資產(chǎn)組合收益率的期望值和標(biāo)準(zhǔn)差各是多少?
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