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問答題假設(shè)你可以投資于市場資產(chǎn)組合和短期國庫券，已知：市場資產(chǎn)組合的期望收益率是23%，標準差是32%，短期國庫券的收益率是7%。如果你希望達到的期望收益率是15%，那么你應(yīng)該承擔多大的風險？如果你持有10000元，為了達到這個期望收益率，你應(yīng)該如何分配你的資金？

參考答案：

如果投入資本為10000元，則5000元買市場資產(chǎn)組合，5000元買短期國庫券。

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1.問答題 假定無風險收益率為5％，貝塔值為1的資產(chǎn)組合市場要求的期望收益率是12％。則根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型：
（1）市場資產(chǎn)組合的期望收益率是多少？
（2）貝塔值為0的股票的期望收益率是多少？
（3）假定投資者正考慮買入一股票，價格為15元，該股預(yù)計來年派發(fā)紅利0.5元，投資者預(yù)期可以以16.5元賣出，股票貝塔值β為0.5，該股票是否應(yīng)該買入？（該股票是高估還是低估了）

參考答案：

2.問答題假定無風險利率為6％，市場收益率為16％，股票A當日售價為25元，在年末將支付每股0.5元的紅利，其貝塔值為1.2，請預(yù)期股票A在年末的售價是多少？

參考答案：

3.問答題 假定3只股票有如下的風險和收益特征：

股票A和其他兩只股票之間的相關(guān)系數(shù)分別是：ρ_A.B=0.35，ρ_A.C=-0.35。
AB中有沒有哪一個組合相對于AC占優(yōu)？如果有，請在風險/收益圖上標出可能的投資組合。

參考答案：AB中任一組合都不占優(yōu)于AC。

4.問答題 假定3只股票有如下的風險和收益特征：

股票A和其他兩只股票之間的相關(guān)系數(shù)分別是：ρ_A.B=0.35，ρ_A.C=-0.35。
分別畫出A和B以及A和C的投資可能集。

參考答案：

5.問答題 假定3只股票有如下的風險和收益特征：

股票A和其他兩只股票之間的相關(guān)系數(shù)分別是：ρ_A.B=0.35，ρ_A.C=-0.35。
根據(jù)投資組合理論，判斷AB組合和AC組合哪一個能夠獲得更多的多樣化好處？請解釋為什么？

參考答案：

AC組合能夠獲得更多的多樣化好處，因為相關(guān)程度越低，投資組合分散風險程度越大。