單項(xiàng)選擇題國際利率風(fēng)險(xiǎn)是指（）.

A.利率波動(dòng)即實(shí)際利率偏離預(yù)計(jì)利率給國際借貸市場參與者帶來的經(jīng)濟(jì)損失
B.利率波動(dòng)即實(shí)際利率偏離預(yù)計(jì)利率給國際借貸市場參與者帶來的經(jīng)濟(jì)損失的可能性
C.利率波動(dòng)即實(shí)際利率偏離預(yù)計(jì)利率給國際借貸市場參與者帶來經(jīng)濟(jì)損失或意外收益的現(xiàn)實(shí)性
D.利率波動(dòng)即實(shí)際利率偏離預(yù)計(jì)利率給國際借貸市場參與者帶來的經(jīng)濟(jì)損失或意外收益的可能性


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1.單項(xiàng)選擇題LSI法與BSI法十分相似，它們的區(qū)別僅在于（）.

A.第二步的做法不同
B.同一種做法的不同名稱
C.第三步有做法不同
D.前者要求對方提前支付外匯

2.單項(xiàng)選擇題如果進(jìn)口合同不得不用硬幣計(jì)價(jià)，而出口合同又不得不用軟幣計(jì)價(jià)了，那么，（）.

A.應(yīng)運(yùn)用壓價(jià)保值法和加價(jià)保值法進(jìn)行補(bǔ)救
B.A中所提出的保值方法也稱為幣值調(diào)整法
C.價(jià)格調(diào)整的適度性取決于交易主體主觀意愿
D.信貸交易中的債權(quán)債務(wù)人不能運(yùn)用這一方法防范外匯風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題"多頭套期"是一種利用外幣期貨交易防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的方法它是（）.

A.當(dāng)外匯現(xiàn)貨市場上處于多頭地位時(shí)使用的，所以，稱之為"多頭套期"
B.當(dāng)外匯現(xiàn)貨市場上處于空頭地位時(shí)使用的，所以，稱之為"多頭套期"
C.指當(dāng)外匯現(xiàn)貨市場上處于空頭地位，在期貨市場買進(jìn)一筆相應(yīng)的期貨交易
D.主要由出口商或債權(quán)人使用的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理手段

4.單項(xiàng)選擇題如何運(yùn)用外幣期貨交易的防范外匯風(fēng)險(xiǎn)（）.

A.企業(yè)通過買賣與風(fēng)險(xiǎn)頭寸貨幣種類相同，金額相同，期限相同，資金流向相同的外幣期貨合同
B.企業(yè)通過買賣與風(fēng)險(xiǎn)頭寸貨幣種類不同，金額相同，期限相同，資金流向相反的外幣期貨合同
C.企業(yè)通過買賣與風(fēng)險(xiǎn)頭寸貨幣種類相同，金額相同，期限相同，資金流向相反的外幣欺綱合同
D.企業(yè)通過買賣與風(fēng)險(xiǎn)頭寸貨幣種類相同，金額相同，期限不同，資金流向相同的外幣期貨合同

5.單項(xiàng)選擇題外匯風(fēng)險(xiǎn)管理方法中，有一種被稱為"即期外匯交易法"（SpotExchangeTransaction），它（）.

A.是通過進(jìn)行與現(xiàn)行風(fēng)險(xiǎn)頭寸貨幣種類不同，金額相等，資金流向相反的外匯交易，來消除外匯風(fēng)險(xiǎn)
B.只能消除協(xié)議后兩個(gè)營業(yè)內(nèi)匯率變動(dòng)給企業(yè)帶來的外匯風(fēng)險(xiǎn)
C.出可以消除遠(yuǎn)期負(fù)債帶來的遠(yuǎn)期外匯風(fēng)險(xiǎn)
D.在使用過程中，企業(yè)支付結(jié)算的日期與外匯交易的交割日不一定在同一時(shí)刻