衍生工具通常包括（）
Ⅰ.遠(yuǎn)期合約
Ⅱ.期貨合約
Ⅲ.期權(quán)合約
Ⅳ.互換合約

從金融理論的發(fā)展來(lái)看，先套利均衡分析方法最早由（）共同提出。
Ⅰ.馬柯威茨
Ⅱ.夏普
Ⅲ.莫迪格里亞尼
Ⅳ.米勒

債券組合管理的加強(qiáng)指數(shù)化法的特點(diǎn)包括（）
Ⅰ.通過(guò)一些積極但低風(fēng)險(xiǎn)的投資策略提高指數(shù)化組合的總收益
Ⅱ.將指數(shù)的收益目標(biāo)作為最小收益目標(biāo)
Ⅲ.屬于消極投資組合策略
Ⅳ.屬于積極投資組合策略

下列關(guān)于消極債券組合管理策略的描述中，正確的有（）。
Ⅰ.通常使用兩種消極管理策略：一種是指數(shù)策略，一種是免疫策略
Ⅱ.消極的債券組合管理策略將市場(chǎng)價(jià)格假定為公平的均衡交易價(jià)格
Ⅲ.如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)效率較高，可以采用消極的指數(shù)策略
Ⅳ.試圖尋找低估的品種

通過(guò)對(duì)客戶現(xiàn)有投資組合進(jìn)行分析，證券投資顧問(wèn)需要（）
Ⅰ.明確客戶現(xiàn)有投資組合中的資產(chǎn)配置情況
Ⅱ.明確客戶現(xiàn)有投資組合的突出特點(diǎn)
Ⅲ.對(duì)客戶現(xiàn)有投資組合進(jìn)行評(píng)價(jià)
Ⅳ.根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和資本*市場(chǎng)運(yùn)行格局，提出投資規(guī)劃建議

下列屬于證券組合被動(dòng)管理方法特性的有（）
Ⅰ.長(zhǎng)期穩(wěn)定持有模擬市場(chǎng)指數(shù)的證券組合
Ⅱ.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場(chǎng)不總是有效的
Ⅲ.期望獲得市場(chǎng)平均收益
Ⅳ.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券價(jià)格的未來(lái)變化無(wú)法估計(jì)

采用價(jià)值型投資策略的基本理念包括（）。
Ⅰ.安全邊際能夠帶來(lái)足夠的緩沖，即價(jià)值遠(yuǎn)超過(guò)價(jià)格
Ⅱ.價(jià)值投資需要對(duì)基本面進(jìn)行認(rèn)真分析與研究
Ⅲ.價(jià)值投資分析框架更側(cè)重于定量分析
Ⅳ.從企業(yè)的價(jià)值回歸中獲得穩(wěn)定的收益，更側(cè)重于長(zhǎng)期低風(fēng)險(xiǎn)高收益的投資

下列于商業(yè)行等金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的外部預(yù)警信號(hào)指標(biāo)的有（）
Ⅰ.市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于金融機(jī)構(gòu)的負(fù)面?zhèn)餮裕蛻舸罅壳笞C
Ⅱ.債券人提前要求兌付造成金融機(jī)構(gòu)支付能力不足
Ⅲ.金融機(jī)構(gòu)的外部評(píng)級(jí)下降
Ⅳ.金融機(jī)構(gòu)的融資交易對(duì)手開(kāi)始要求抵押品且不愿提供中長(zhǎng)期融資

影響金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素包括（）
Ⅰ.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
Ⅱ.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)
Ⅲ.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)
Ⅳ.資產(chǎn)負(fù)債利率結(jié)構(gòu)

某5年期債券麥考利久期為3年，債券目前價(jià)格為105.00元，內(nèi)場(chǎng)利率為8％，假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升到9％，則按照久期公式計(jì)算，該債券的理論價(jià)格（）
Ⅰ.下降2.78％
Ⅱ.上升2.78％
Ⅲ.下降2.92元
Ⅳ.上升2.92元