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問(wèn)答題

一位養(yǎng)老基金經(jīng)理正在考慮三種共同基金。第一種是股票基金，第二種是長(zhǎng)期政府債券與公司債券基金，第三種是回報(bào)率為8%的以短期國(guó)庫(kù)券為內(nèi)容的貨幣市場(chǎng)基金。這些風(fēng)險(xiǎn)基金的概率分布如下：

基金回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)為0.10。

假設(shè)投資者面對(duì)同樣的機(jī)會(huì)集合，但是不能夠借款。投資者希望只由股票與債券構(gòu)成期望收益率為24%的資產(chǎn)組合。合適的投資比率是多少？由此的標(biāo)準(zhǔn)差是多少？如果投資者被允許以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率借款，那么投資者的標(biāo)準(zhǔn)差可以降低多少？

參考答案：

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1.問(wèn)答題 一位養(yǎng)老基金經(jīng)理正在考慮三種共同基金。第一種是股票基金，第二種是長(zhǎng)期政府債券與公司債券基金，第三種是回報(bào)率為8%的以短期國(guó)庫(kù)券為內(nèi)容的貨幣市場(chǎng)基金。這些風(fēng)險(xiǎn)基金的概率分布如下：

基金回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)為0.10。
如果投資者只用兩種風(fēng)險(xiǎn)基金進(jìn)行投資并且要求14%的收益率，那么投資者資產(chǎn)組合中的投資比率是怎樣安排的？

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2.問(wèn)答題 一位養(yǎng)老基金經(jīng)理正在考慮三種共同基金。第一種是股票基金，第二種是長(zhǎng)期政府債券與公司債券基金，第三種是回報(bào)率為8%的以短期國(guó)庫(kù)券為內(nèi)容的貨幣市場(chǎng)基金。這些風(fēng)險(xiǎn)基金的概率分布如下：

基金回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)為0.10。

投資者對(duì)他的資產(chǎn)組合的期望收益率要求為14%，并且在最佳可行方案上是有效率的。
a.投資者資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差是多少？
b.投資在短期國(guó)庫(kù)券上的比率以及在其他兩種風(fēng)險(xiǎn)基金上的投資比率是多少？

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3.問(wèn)答題 一位養(yǎng)老基金經(jīng)理正在考慮三種共同基金。第一種是股票基金，第二種是長(zhǎng)期政府債券與公司債券基金，第三種是回報(bào)率為8%的以短期國(guó)庫(kù)券為內(nèi)容的貨幣市場(chǎng)基金。這些風(fēng)險(xiǎn)基金的概率分布如下：

基金回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)為0.10。
最優(yōu)資本配置線下的最優(yōu)酬報(bào)與波動(dòng)性比率是多少？

參考答案：

4.問(wèn)答題 一位養(yǎng)老基金經(jīng)理正在考慮三種共同基金。第一種是股票基金，第二種是長(zhǎng)期政府債券與公司債券基金，第三種是回報(bào)率為8%的以短期國(guó)庫(kù)券為內(nèi)容的貨幣市場(chǎng)基金。這些風(fēng)險(xiǎn)基金的概率分布如下：

基金回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)為0.10。
計(jì)算出最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合下每種資產(chǎn)的比率以及期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差。

參考答案：

5.問(wèn)答題 一位養(yǎng)老基金經(jīng)理正在考慮三種共同基金。第一種是股票基金，第二種是長(zhǎng)期政府債券與公司債券基金，第三種是回報(bào)率為8%的以短期國(guó)庫(kù)券為內(nèi)容的貨幣市場(chǎng)基金。這些風(fēng)險(xiǎn)基金的概率分布如下：

基金回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)為0.10。
從無(wú)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率到機(jī)會(huì)集合曲線畫一條切線，你的圖表表現(xiàn)出來(lái)的最優(yōu)資產(chǎn)組合的期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差各是多少？

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