單項選擇題如果小麥期貨價格為2000元/噸，對看跌期權來說，你認為下列哪個執(zhí)行價格權利金最高？（）
A.1900
B.1960
C.2000
D.2040
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1.單項選擇題美式期權的期權費比歐式期權的期權費（）。
A.低
B.高
C.費用相等
D.不確定
7.單項選擇題某投資者在5月份以4美元/盎司的權利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權，又以3．5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權，再以市場價格358美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。當期權到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（）美元/盎司。
A.0.5
B.1.5
C.2
D.3.5
8.多項選擇題某投資者在5月份以700點的權利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價格為9900點的恒指看漲期權，同時，他又以300點的權利金賣出一張9月到期、執(zhí)行價格為9500點的恒指看跌期權，該投資者當恒指為（）時，能夠獲得200點的盈利。
A.11200
B.8800
C.10700
D.8700
9.單項選擇題某投資者在5月份以5.5美元／盎司的權利金買入一張執(zhí)行價格為430美元／盎司的6月份黃金看跌期權，又以4.5美元／盎司的權利金賣出一張執(zhí)行價格為430美元／盎司的6月份黃金看漲期權，再以市場價格428.5美元／盎司買進一張6月份黃金期貨合約。那么當合約到期時，該投機者的凈收益是（）。（不考慮傭金）
A.1.5美元／盎司
B.2.5美元／盎司
C.1美元／盎司
D.0.5美元／盎司
10.多項選擇題某投資者在期貨市場上對某份期貨合約持看跌的態(tài)度，該投資者除了在期貨市場上做空以外，他還可以（）。
A.買進該期貨合約的看漲期權
B.賣出該期貨合約的看漲期權
C.買進該期權合約的看跌期權
D.賣出該期權合約的看跌期權
最新試題
賣出看跌期權有利于：（）。
題型：多項選擇題
美式期權的期權費比歐式期權的期權費（）。
題型：單項選擇題
影響權利金變化的因素包括：（）。
題型：多項選擇題
某企業(yè)決定加入期貨市場進行買期保值，可以進行以下哪些方式？（）
題型：多項選擇題
下圖①適宜采取哪些交易方式？（）
題型：多項選擇題
期權按標的物不同劃分，分為：（）。
題型：單項選擇題
當看漲期權的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時，該期權為虛值期權。（）
題型：判斷題
1月9日，小張買入執(zhí)行價為3100元/噸的看漲期權，付出20元/噸權利金；假若2月15日，大豆期貨價上漲至3150元／噸，權利金漲至60元/噸。請問下列哪種方式最佳？（）
題型：單項選擇題
下圖是（）的損益圖。
題型：單項選擇題
某投資者在期貨價格為1950元/噸時，買入小麥看漲期權，執(zhí)行價格為2000元/噸，權利金支付30元/噸，損益平衡點是多少？（）
題型：單項選擇題