單項(xiàng)選擇題債券交易商擁有2010年到期的6，000，000美元收益率為71/2％國債的存貨。交易商希望通過用收益率為8%債券期貨期權(quán)來對(duì)沖這些債券。轉(zhuǎn)換因子為0.9580為了調(diào)整71/2％和8％票面收益率之間的差異。債券交易商應(yīng)該使用多少期權(quán)來實(shí)現(xiàn)加權(quán)對(duì)沖？（）

A.賣出60份的看漲期權(quán)
B.賣出60份的看跌期權(quán)
C.賣出57份看漲期權(quán)
D.賣出57份看跌期權(quán)


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1.單項(xiàng)選擇題期權(quán)的溢價(jià)受以下因素影響（）

A.到期前的剩余時(shí)間
B.期權(quán)內(nèi)在價(jià)值
C.標(biāo)的期貨價(jià)格的波動(dòng)率
D.短期利率
E.以上全部

2.單項(xiàng)選擇題在黃金期貨合約的交割月份，現(xiàn)金和期貨價(jià)格應(yīng)為（）

A.差價(jià)不超過從一個(gè)交割月到下一個(gè)月的儲(chǔ)藏費(fèi)
B.沒有一致的關(guān)系
C.差價(jià)至少為交貨或者提貨成本
D.相同

4.單項(xiàng)選擇題買入套期保值可以用于以下情況（）

A.農(nóng)民保護(hù)他儲(chǔ)存的莊稼的價(jià)值
B.膠合板廠保護(hù)庫存價(jià)值
C.出口商進(jìn)行遠(yuǎn)期銷售
D.食品加工商保護(hù)商品的價(jià)值

5.單項(xiàng)選擇題凈信貸息差是指投資者可以（）

A.以1000美元的價(jià)格買入看漲期權(quán)并以900美元的價(jià)格賣出
B.以900美元的價(jià)格買入看漲期權(quán)并以1000美元的價(jià)格賣出
C.以1000美元的價(jià)格買入看漲期權(quán)并以900美元的價(jià)格賣出看跌期權(quán)
D.以900美元的價(jià)格買入看漲期權(quán)并以1000美元的價(jià)格賣出看跌期權(quán)

6.單項(xiàng)選擇題平倉是指（）

A.在同一個(gè)交易所種出售同一交割月份的相同數(shù)量的合約來清算買入的合約
B.在不同的交易所種出售同一交割月份的相同數(shù)量的合約來清算買入的合約
C.僅買回賣出的部分
D.永遠(yuǎn)不把責(zé)任轉(zhuǎn)嫁給他人

9.單項(xiàng)選擇題金融期貨中的“熊市”價(jià)差是（）

A.當(dāng)交易者覺得利率會(huì)上行時(shí)會(huì)被設(shè)置
B.在期貨市場種賣出近月的買入遠(yuǎn)月的期貨
C.賣出差價(jià)策略
D.以上所有

10.單項(xiàng)選擇題客戶可以使用標(biāo)普500指數(shù)期貨合約來對(duì)沖多頭證券頭寸如果（）

A.他為自己的投資組合增加一個(gè)多頭期貨頭寸
B.他打算對(duì)沖的證券是優(yōu)先股。
C.他已經(jīng)清算了自己的證券頭寸，并試圖通過在熊市中做空這些期貨合約來獲得利潤。
D.他希望將與特定股票相關(guān)的部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換為市場風(fēng)險(xiǎn)