最新試題
從理論上講,組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個(gè)原有金融衍生工具來(lái)合成理想的對(duì)沖頭寸。()
套利是期貨投機(jī)的特殊方式,使期貨投機(jī)不僅僅局限于期貨合約絕對(duì)價(jià)格的水平變化,而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對(duì)價(jià)格的水平變化。()
套期保值要求在一個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時(shí)要在另一個(gè)市場(chǎng)建立同等數(shù)量的空頭。()
投資者預(yù)期未來(lái)一段時(shí)間可以收到一筆資金,打算投入股市,但又認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉(cāng)機(jī)會(huì),可以進(jìn)行買進(jìn)套期保值。()
套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果,套期保值者在建立交易頭寸時(shí)所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價(jià)值之間的比率關(guān)系。()
在股指期貨中,賣出套期保值是指在期貨市場(chǎng)上賣出股指期貨合約的套期保值行為。()
在套期保值中,一般希望持有的股票(組合)具有正的超額收益。()
若兩個(gè)不同資產(chǎn)組合的未來(lái)收益相同,但構(gòu)造成本不同,則存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。()
金融工程是金融業(yè)不斷進(jìn)行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。()
在兩種資產(chǎn)之間進(jìn)行套利交易的前提條件是:兩種資產(chǎn)的價(jià)格差或比率存在一個(gè)合理的區(qū)間,并且一旦兩個(gè)價(jià)格的運(yùn)動(dòng)偏離這個(gè)區(qū)間。()