最新試題
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨,目的是鎖定賣出價格,免受價格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。()
題型:判斷題
在股指期貨中,賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。()
題型:判斷題
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。()
題型:判斷題
套利是期貨投機(jī)的特殊方式,具有較高的交易風(fēng)險(xiǎn),從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。()
題型:判斷題
風(fēng)險(xiǎn)中性定價過程不需要計(jì)算不同的貼現(xiàn)率,極大地簡化了定價的計(jì)算過程,擺脫了定價方法對投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的依賴。()
題型:判斷題
從理論上講,組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。()
題型:判斷題
風(fēng)險(xiǎn)的不對稱性、進(jìn)入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性,未必都能創(chuàng)造出套利的機(jī)會。()
題型:判斷題
熊市套利者認(rèn)為,近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。()
題型:判斷題
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。()
題型:判斷題
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手?jǐn)?shù)。()
題型:判斷題