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期權(quán)頭寸的Gamma是什么含義?某個(gè)頭寸的Delta為0,而Gamma為一個(gè)很大的負(fù)值,該頭寸的風(fēng)險(xiǎn)是什么?
參考答案:
期權(quán)頭寸的Gamma是頭寸的Delta關(guān)于資產(chǎn)價(jià)格的變化率。如,0.1的Gamma表明當(dāng)資產(chǎn)價(jià)格增加一小數(shù)值,Delta...
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