A.正相關關系
B.負相關關系
C.無相關關系
D.不一定
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A.股票現(xiàn)貨頭寸的買賣
B.股指現(xiàn)貨頭寸的買賣
C.股指期貨的買賣
D.現(xiàn)貨頭寸的買賣
A.積極管理現(xiàn)金資產(chǎn)；保持現(xiàn)金儲備
B.積極管理現(xiàn)金資產(chǎn)；購買股指期貨合約
C.保持現(xiàn)金儲備；購買股指期貨合約
D.以上說法均錯誤
A.管理自身頭寸的匯率風險
B.扮演做市商
C.為企業(yè)提供更多、更好的匯率避險工具
D.收益最大化
A.商品ETF
B.商品期貨
C.股指期貨
D.股票期貨
A.正相關
B.負相關
C.不確定
D.不相關
A.總體相關系數(shù)
B.相對相關系數(shù)
C.樣本相關系數(shù)
D.絕對相關系數(shù)
定量分析一般遵循的步驟，其中順序正確的選項是（）。
①參數(shù)估計
②模型應用
③模型設定
④模型檢驗
⑤變量選擇
⑥分析陳述
A.①②③④
B.③②④⑥
C.③①④②
D.⑤⑥④①
A.實際本金
B.名義本金
C.利率
D.本息和
A.多對多
B.多對一
C.一對多
D.一對一
A.基差變動
B.國債期貨的標的與市場利率的相關性
C.期貨合約的選取
D.被套期保值債券的價格
最新試題
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結果為（）。
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）
對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風險管理的工具。
關于收益增強結構，下列說法錯誤的是（）。
實體企業(yè)恰當?shù)乩媒鹑谘苌愤M行庫存管理，有利于該企業(yè)()。
期貨經(jīng)營機構根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風險管理需求，開發(fā)設計相應的場外期權合約，場外期權合約的設計要素包括（）。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風險，只涉及匯率風險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。