A、歷史法:通過大量模擬產(chǎn)生的資產(chǎn)或資產(chǎn)組合價格所形成的分布去逼近資產(chǎn)或資產(chǎn)組合價值的真實分布,從而估計出資產(chǎn)或資產(chǎn)組合在給定置信水平下的VaR值。
B、參數(shù)法:假定風險因子收益的變化服從特定的分布,然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因子收益分布的參數(shù)值,得出整個投資組合收益分布的特征值。
C、蒙特卡羅法:利用資產(chǎn)組合在過去一段時期內(nèi)收益分布的歷史數(shù)據(jù),并假定歷史變化在未來會重現(xiàn),以確定持有期內(nèi)給定置信水平下資產(chǎn)組合的最低收益水平,推算資產(chǎn)組合的VaR值。
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最新試題
對于涉及商業(yè)機密無法披露的項目,商業(yè)銀行可披露項目的總體情況,并解釋特殊項目無法披露的原因。
商業(yè)銀行資本充足率信息在披露前報送銀監(jiān)會不是必經(jīng)程序。
風險管理委員會實行不記名方式當場投票,不得棄權(quán),會后不得補票。
中國農(nóng)業(yè)銀行江蘇省分行風險經(jīng)理管理辦法(試行)的規(guī)定,不同級別的風險經(jīng)理可根據(jù)相關(guān)規(guī)定享有與專業(yè)類崗位的高級、專業(yè)、助理員/師相應(yīng)的待遇。
高管人員嚴重違規(guī)屬于重大操作風險事件。
二級分行在做減值測試審核時,單筆審核應(yīng)遵循“以戶為單位,按憑證復(fù)核”的原則,避免同一客戶、相同擔保方式的多筆憑證的撥備率出現(xiàn)較大差異。單筆審核和整體合理性復(fù)核應(yīng)分別重點考慮什么因素?
對重大風險管理事項,相關(guān)非成員單位可申請列席風險管理委員會0會議。
規(guī)范損失數(shù)據(jù)收集流程、數(shù)據(jù)標準,確保及時收集、整理、存儲操作風險損失數(shù)據(jù),是為操作風險分析、報告和經(jīng)濟資本管理等提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
羅熹副行長強調(diào):今后績效考核一定要考核真實的經(jīng)營績效;責任追究不但要追究資產(chǎn)損失的責任,也要追究分類反映不真實、不審慎、不及時的責任。
按總行《關(guān)于加強資產(chǎn)質(zhì)量管理工作的通知》,法人客戶不良貸款調(diào)出不良,需滿足什么條件?