單項選擇題實施內(nèi)部評級法的銀行,在非零售風(fēng)險暴露內(nèi)部評級體系設(shè)計中,應(yīng)具備()以上的歷史數(shù)據(jù)來估計違約概率,()以上的歷史數(shù)據(jù)來估計違約損失率。

A.5年;5年
B.7年;7年
C.5年;7年
D.7年;5年


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1.單項選擇題內(nèi)部評級法下,違約損失率(LGD)計量的損失是指()。

A.會計損失
B.賬面損失
C.經(jīng)濟(jì)損失
D.直接損失

3.單項選擇題對于實施非零售內(nèi)部評級初級法的商業(yè)銀行,需要自行估計下列哪一個關(guān)鍵風(fēng)險參數(shù)()

A.違約概率(PD
)B.違約損失率(LGD.
C.違約風(fēng)險暴露(EAD.
D.期限(M)

5.單項選擇題商業(yè)銀行進(jìn)行壓力測試時應(yīng)考慮的主要風(fēng)險因素包括()和信用利差的惡化風(fēng)險。

A.交易對手風(fēng)險
B.信用利差的惡化
C.政策變化
D.自然環(huán)境變化

6.單項選擇題銀行通常將最低期望回報率設(shè)定為()。

A.經(jīng)營成本
B.風(fēng)險成本
C.資本成本
D.微利

8.單項選擇題貸款非預(yù)期損失需要用()予以彌補(bǔ)

A.營業(yè)外收入
B.貸款定價
C.資本回報
D.稅后凈利潤

9.單項選擇題基準(zhǔn)利率加點的定價方法是一種()的定價模式

A.成本推動型
B.市場導(dǎo)向型
C.資本回報型
D.風(fēng)險加權(quán)型