A、認(rèn)購(gòu)期權(quán)上漲、認(rèn)沽期權(quán)上漲
B、認(rèn)購(gòu)期權(quán)上漲、認(rèn)沽期權(quán)下跌
C、認(rèn)購(gòu)期權(quán)下跌、認(rèn)沽期權(quán)上漲
D、認(rèn)購(gòu)期權(quán)下跌、認(rèn)沽期權(quán)下跌
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、10000
B、14000
C、18000
D、22000
A、6000
B、8000
C、10000
D、12000
A、買(mǎi)入700份認(rèn)沽期權(quán)
B、賣(mài)出700份認(rèn)沽期權(quán)
C、買(mǎi)入700份股票
D、賣(mài)出700份股票
A、買(mǎi)入一份股票認(rèn)購(gòu)期權(quán),賣(mài)出一份具有相同到期日,相同行權(quán)價(jià)格的股票認(rèn)沽期權(quán)
B、買(mǎi)入一份股票認(rèn)沽期權(quán),賣(mài)出一份具有相同到期日,相同行權(quán)價(jià)格的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、買(mǎi)入一份股票認(rèn)沽期權(quán),賣(mài)出一份具有更高行權(quán)價(jià)格的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D、買(mǎi)入一份股票認(rèn)購(gòu)期權(quán),賣(mài)出一份具有更高行權(quán)價(jià)格的股票認(rèn)沽期權(quán)
A、蝶式認(rèn)購(gòu)期權(quán)組合
B、蝶式認(rèn)沽期權(quán)組合
C、底部跨式期權(quán)組合
D、頂部跨式期權(quán)組合
A、3.5
B、3.3
C、2.2
D、1.3
A、賣(mài)出一份平值認(rèn)購(gòu)期權(quán),買(mǎi)入一份具有相同到期日的平值認(rèn)沽期權(quán)
B、賣(mài)出一份平值認(rèn)沽期權(quán),買(mǎi)入一份具有相同到期日的平值認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、賣(mài)出一份平值認(rèn)沽期權(quán),買(mǎi)入一份具有相同到期日的平值認(rèn)沽期權(quán)
D、賣(mài)出一份平值認(rèn)購(gòu)期權(quán),買(mǎi)入一份具有相同到期日的平值認(rèn)購(gòu)期權(quán)
A、買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約,同時(shí)買(mǎi)入相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
B、賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約,同時(shí)買(mǎi)入相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
C、買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約,同時(shí)賣(mài)出相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
D、賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約,同時(shí)賣(mài)出相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
A、當(dāng)股票價(jià)格向下方發(fā)生較大變化時(shí),該頭寸會(huì)虧損
B、當(dāng)股票價(jià)格上升至高行權(quán)價(jià)格以上時(shí),能獲得最大收益
C、獲得的收益無(wú)上限
D、能在低風(fēng)險(xiǎn)下獲得中等收益
A、2元
B、0.5元
C、1.5元
D、2元
最新試題
若某投資者賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)了1張行權(quán)價(jià)為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán),該期權(quán)的合約數(shù)量為5000,該期權(quán)此時(shí)的Delta值為0.662,那么此時(shí)可以買(mǎi)入()股該期權(quán)的標(biāo)的證券。
甲股票現(xiàn)在在市場(chǎng)上的價(jià)格為40元,投資者小明對(duì)甲股票所對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作:①買(mǎi)入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán);②買(mǎi)入2張行權(quán)價(jià)格為38元(Delta=0.7)認(rèn)購(gòu)期權(quán);③賣(mài)出3張行權(quán)價(jià)格為43元(Delta=0.2)的認(rèn)購(gòu)期權(quán)。為盡量接近Delta中性,小明應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略(合約單位為1000)()。
賣(mài)出跨式期權(quán)是指()。
行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購(gòu)期權(quán),權(quán)利金為3元,到期時(shí)標(biāo)的證券價(jià)格為52元,請(qǐng)計(jì)算賣(mài)出該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點(diǎn)()。
以2元賣(mài)出行權(quán)價(jià)為30元的6個(gè)月期股票認(rèn)沽期權(quán),不考慮交易成本,到期日其盈虧平衡點(diǎn)是()元。
下列哪一項(xiàng)最符合認(rèn)沽期權(quán)賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)的應(yīng)用情景()。
()是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金,是已被合約占用的保證金。
以下屬于領(lǐng)口策略的是()。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉(cāng)持倉(cāng)維持保證金的計(jì)算方法,以下正確的是()。
當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉(cāng)時(shí),將會(huì)被交易所強(qiáng)行平倉(cāng);規(guī)定時(shí)間是指()。