A、兩者都是期權(quán)義務(wù)方
B、備兌股票認(rèn)購期權(quán)策略中,投資者需要持有股票來擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)
C、賣出開倉中,投資者需要繳納履約保證金作為期權(quán)合約擔(dān)保
D、由于保證金制度,賣出開倉的風(fēng)險(xiǎn)和收益被縮小
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A、delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B、期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C、期權(quán)價(jià)值變化與時(shí)間變化的比值
D、期權(quán)價(jià)值變化與利率變化的比值
A、平值
B、虛值
C、實(shí)值
D、無法確定
A、越小
B、越大
C、與行權(quán)價(jià)格無關(guān)
D、為零
A、10
B、11
C、12
D、13
A、800,0
B、400,0
C、800,-800
D、400,-400
最新試題
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價(jià)為2元,合約單位為10000,行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價(jià)價(jià)為0.25元,則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為()元。
以下哪個(gè)字母可以度量波動(dòng)率對期權(quán)價(jià)格的影響()。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0,則在極短時(shí)間內(nèi),若標(biāo)的價(jià)格升高,則該投資者的Delta值()。
2014年5月17日甲股票的價(jià)格是50元,某投資者以6.12元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為45元的認(rèn)購期權(quán),以3.07元/股的價(jià)格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購期權(quán),以1.30元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為55元的認(rèn)購期權(quán),則到期日該投資者的最大收益為()。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額,稱為()。
當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉時(shí),將會被交易所強(qiáng)行平倉;規(guī)定時(shí)間是指()。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個(gè)是正確的?()
波動(dòng)率微笑是指,當(dāng)其他合約條款相同時(shí)()。
下列哪一項(xiàng)最符合認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景()。
假設(shè)股票價(jià)格為20元,以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價(jià)為19元、到期日為1個(gè)月的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為2元,假設(shè)1個(gè)月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價(jià)為99元,則按照平價(jià)公式,認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格應(yīng)為()元。