A、11
B、6
C、5
D、0
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A、期權(quán)價(jià)格與股票價(jià)格
B、期權(quán)價(jià)格與行權(quán)價(jià)格
C、期權(quán)隱含波動(dòng)率與行權(quán)價(jià)格
D、期權(quán)隱含波動(dòng)率與股票價(jià)格
A、兩者都是期權(quán)義務(wù)方
B、備兌股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)策略中,投資者需要持有股票來(lái)?yè)?dān)保風(fēng)險(xiǎn)
C、賣出開(kāi)倉(cāng)中,投資者需要繳納履約保證金作為期權(quán)合約擔(dān)保
D、由于保證金制度,賣出開(kāi)倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)和收益被縮小
A、delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B、期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C、期權(quán)價(jià)值變化與時(shí)間變化的比值
D、期權(quán)價(jià)值變化與利率變化的比值
A、平值
B、虛值
C、實(shí)值
D、無(wú)法確定
A、越小
B、越大
C、與行權(quán)價(jià)格無(wú)關(guān)
D、為零
A、10
B、11
C、12
D、13
A、800,0
B、400,0
C、800,-800
D、400,-400
A、delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B、期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C、期權(quán)價(jià)值變化與時(shí)間變化的比值
D、期權(quán)價(jià)值變化與利率變化的比值
A、分別買入一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)購(gòu)期權(quán),同時(shí)賣出兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)購(gòu)期權(quán),同時(shí)買入兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、分別買入一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán),同時(shí)賣出兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
D、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán),同時(shí)買入兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
A、買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)+賣出認(rèn)沽期權(quán)
B、買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)+買入認(rèn)沽期權(quán)
C、賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)+賣出認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)+買入認(rèn)沽期權(quán)
最新試題
以3元/股賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)沽期權(quán),兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為39元,不考慮交易成本,則其每股收益為()元。
賣出認(rèn)沽股票期權(quán)開(kāi)倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對(duì)沖?()
波動(dòng)率微笑是指,當(dāng)其他合約條款相同時(shí)()。
以3元賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán),兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為41元,不考慮交易成本,則其贏利為()元。
賣出跨式期權(quán)是指()。
現(xiàn)有甲股票認(rèn)購(gòu)期權(quán),行權(quán)價(jià)格為50元,到期日為三個(gè)月,一個(gè)月后,該期權(quán)的標(biāo)的證券價(jià)格有如下三種情況:①甲股票價(jià)格依舊為50元;②甲股票價(jià)格跌至48元;③甲股票價(jià)格跌至46元。則該三種股價(jià)情況所對(duì)應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為()。
目前,根據(jù)上交所個(gè)股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式,如果甲股票上一交易日收盤于11元,當(dāng)日收盤于12元;行權(quán)價(jià)為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價(jià)為1.5元,當(dāng)日的結(jié)算價(jià)位2.3元,那么該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的維持保證金為()元。
若某投資者賣出開(kāi)倉(cāng)了1張行權(quán)價(jià)為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán),該期權(quán)的合約數(shù)量為5000,該期權(quán)此時(shí)的Delta值為0.662,那么此時(shí)可以買入()股該期權(quán)的標(biāo)的證券。
賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)后,可通過(guò)以下哪種手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖()。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說(shuō)法哪個(gè)是正確的?()