單項選擇題關于認購期權賣出開倉策略的交易，以下描述正確的是（）。

A、對股價的預期為下跌時，賣出認購期權；若到期時股價維持在行權價之下，投資者可賺取賣出期權所得的權利金
B、對股價的預期為上漲時，賣出認購期權；若到期時股價維持在行權價之下，投資者可賺取賣出期權所得的權利金
C、對股價的預期為下跌時，賣出認購期權；若到期時股價維持在行權價之上，投資者可賺取賣出期權所得的權利金
D、對股價的預期為上漲時，賣出認購期權；若到期時股價維持在行權價之上，投資者可賺取賣出期權所得的權利金


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題計算維持保證金不需要用到的數(shù)據(jù)是（）。

A、行權價
B、標的收盤價
C、合約前結算價
D、隱含波動率

2.單項選擇題認購期權賣出開倉的到期日損益的計算方法為（）。

A、權利金+MAX（到期標的股票價格+行權價格，0）
B、權利金-MIN（到期標的股票價格-行權價格，0）
C、權利金-MAX（到期標的股票價格-行權價格，0）
D、權利金+MIN（到期標的股票價格+行權價格，0）

5.單項選擇題賣出跨式期權，（）。

A.風險有限，收益有限
B.風險有限，收益無限
C.風險無限，收益有限
D.風險無限，收益無限

6.單項選擇題以下不屬于底部跨式期權組合優(yōu)點的是（）。

A、股價向任何方向變動，都可能從中獲益
B、風險可控，具有上限
C、如果股價波動率較大，潛在收益無上限
D、可以獲得權利金收入

7.單項選擇題賣出1張行權價為50元的平值認沽股票期權，假設合約單位為1000，為盡量接近Delta中性，應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（）。

A、買入1000股標的股票
B、賣空1000股標的股票
C、買入500股標的股票
D、賣空500股標的股票

9.單項選擇題希臘字母描述了期權價格關于各影響因素的敏感度，其中Vega描述了期權價格關于股價波動率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。

A、極度實值期權
B、平值期權
C、極度虛值期權
D、以上均不正確

最新試題

假設標的股票價格為10元，以下哪個期權Gamma值最高？（）

題型：單項選擇題

以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響（）。

題型：單項選擇題

賣出跨式期權是指（）。

題型：單項選擇題

以下屬于領口策略的是（）。

題型：單項選擇題

（）是投資者在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。

題型：單項選擇題

目前，根據(jù)上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結算價為1.5元，當日的結算價位2.3元，那么該認購期權的維持保證金為（）元。

題型：單項選擇題

認沽期權ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。

題型：單項選擇題

期權組合的Theta指的是（）。

題型：單項選擇題

進才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進才并不急于現(xiàn)在買進，因為他預測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應采取的期權策略是（）。

題型：單項選擇題

2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為45元的認購期權，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權價為50元的認購期權，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為55元的認購期權，則到期日該投資者的最大收益為（）。

題型：單項選擇題