A、11.25元；0.25元
B、11.25元；0.5元
C、11.75元；0.25元
D、11.75元；0.5元
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、2元，50元
B、1元，53元
C、5元，54元
D、3元，50元
A.4000
B.5000
C.6000
D.6200
A、客戶持倉超出持倉限額標準，且未能在規(guī)定時間內(nèi)平倉
B、合約調整后，備兌開倉持倉標的不足部分，除權除息日沒有補足標的證券或沒有對不足部分頭寸進行平倉
C、因違規(guī)、違約被上交所和中國結算上海分公司要求強行平倉
D、以上全是
A、購買認購期權，購買股票，并以無風險利率借入現(xiàn)金
B、賣出認購期權，購買股票，并以無風險利率借入現(xiàn)金
C、購買認購期權，出售股票，并以無風險利率投資現(xiàn)金
D、賣出認購期權，賣出股票，并以無風險利率投資現(xiàn)金
A、平值
B、虛值
C、實值
D、無法確定
最新試題
行權價為50元的認購期權，權利金為3元，到期時標的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權的到期收益以及盈虧平衡點（）。
目前，根據(jù)上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結算價為1.5元，當日的結算價位2.3元，那么該認購期權的維持保證金為（）元。
賣出一份行權價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權，盈虧平衡點為（）元。
若某投資者賣出開倉了1張行權價為5元、當月到期的認購期權，該期權的合約數(shù)量為5000，該期權此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權的標的證券。
以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響（）。
以下屬于領口策略的是（）。
認沽期權ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
期權組合的Theta指的是（）。
當結算參與人結算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉時，將會被交易所強行平倉；規(guī)定時間是指（）。