A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正確
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A、11.25元；0.25元
B、11.25元；0.5元
C、11.75元；0.25元
D、11.75元；0.5元
A、2元，50元
B、1元，53元
C、5元，54元
D、3元，50元
A.4000
B.5000
C.6000
D.6200
A、客戶持倉超出持倉限額標準，且未能在規(guī)定時間內平倉
B、合約調整后，備兌開倉持倉標的不足部分，除權除息日沒有補足標的證券或沒有對不足部分頭寸進行平倉
C、因違規(guī)、違約被上交所和中國結算上海分公司要求強行平倉
D、以上全是
A、購買認購期權，購買股票，并以無風險利率借入現金
B、賣出認購期權，購買股票，并以無風險利率借入現金
C、購買認購期權，出售股票，并以無風險利率投資現金
D、賣出認購期權，賣出股票，并以無風險利率投資現金
A、平值
B、虛值
C、實值
D、無法確定
A、若權利倉持有人乙進行行權操作，則投資者甲有義務以認購期權的行權價格賣出相應數量的標的證券
B、若權利倉持有人乙沒有進行行權操作，則投資者甲有義務以認購期權的行權價格賣出相應數量的標的證券
C、若權利倉持有人乙進行行權操作，則投資者甲有權利以認購期權的行權價格賣出相應數量的標的證券但沒有義務
D、若權利倉持有人乙進行行權操作，則投資者甲有義務以認購期權的行權價格買入相應數量的標的證券
A.行使權力
B.放棄行使權力
C.賣出平倉
D.買入平倉
A、0
B、1
C、2
D、3
A、購買認購期權，購買股票，并以無風險利率借入現金
B、賣出認購期權，購買股票，并以無風險利率借入現金
C、購買認購期權，出售股票，并以無風險利率投資現金
D、賣出認購期權，賣出股票，并以無風險利率投資現金
最新試題
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為45元的認購期權，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權價為50元的認購期權，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為55元的認購期權，則到期日該投資者的最大收益為（）。
期權組合的Theta指的是（）。
若某投資者賣出開倉了1張行權價為5元、當月到期的認購期權，該期權的合約數量為5000，該期權此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權的標的證券。
假定某股票當前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權來構造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。
當結算參與人結算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內補足或自行平倉時，將會被交易所強行平倉；規(guī)定時間是指（）。
以3元/股賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
股票認購期權初始保證金的公式為：認購期權義務倉開倉初始保證金＝{前結算價+Max（x×合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%×合約標的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
賣出一份行權價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權，盈虧平衡點為（）元。
假設標的股票價格為10元，以下哪個期權Gamma值最高？（）