以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響（）。

目前，根據上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結算價為1.5元，當日的結算價位2.3元，那么該認購期權的維持保證金為（）元。

以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。

客戶必須保持其交易帳戶內的最低保證金金額，稱為（）。

以下關于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）

假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認沽期權的結算價為2.3元，則每張期權合約的維持保證金應為（）元。

賣出認購開倉合約可以如何終結？（）

（）是投資者在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。

關于期權的說法，以下說法不正確的是（）。

現有甲股票認購期權，行權價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數值大小關系為（）。