A、期權(quán)合約每日價格漲停價=該合約的前結(jié)算價（或上市首日參考價）+漲跌停幅度
B、上交所對期權(quán)交易設(shè)置漲跌幅，高于漲停價或者低于跌停價的報價均視為無效
C、期權(quán)合約每日價格跌停價=該合約的前結(jié)算價（或上市首日參考價）-漲跌停幅度
D、最后交易日，不設(shè)置漲停價和跌停價
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A.到期月份第三個星期五
B.到期月份第四個星期五
C.到期月份三個星期三
D.到期月份第四個星期三
A、-1元
B、-2元
C、1元
D、2元
A.減少認(rèn)沽期權(quán)備兌開倉額度
B.減少認(rèn)購期權(quán)備兌開倉額度
C.增加認(rèn)沽期權(quán)備兌開倉額度
D.增加認(rèn)購期權(quán)備兌開倉額度
A、損失有限，收益無限
B、損失無限，收益有限
C、損失有限，收益有限
D、損失無限，收益無限
A、美式期權(quán)
B、歐式期權(quán)
C、認(rèn)購期權(quán)
D、認(rèn)沽期權(quán)
A、股票買入成本–賣出認(rèn)購期權(quán)所得權(quán)利金
B、股票買入成本+賣出認(rèn)購期權(quán)所得權(quán)利金
C、股票賣出收入–賣出認(rèn)購期權(quán)所得權(quán)利金
D、股票賣出收入+賣出認(rèn)購期權(quán)所得權(quán)利金
A、10000001
B、30000001
C、60000001
D、90000001
A、235
B、30
C、23
D、24
A、0；0.5
B、0.5；0
C、0.5；0.5
D、0；0
A、買入開倉
B、買入平倉
C、賣出開倉
D、賣出平倉
最新試題
備兌開倉的交易目的是（）。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進(jìn)行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價格為3.2元，則構(gòu)建保險策略的成本是（）元。