A、支付權(quán)利金，增加權(quán)利倉頭寸
B、收到權(quán)利金，減少權(quán)利倉頭寸
C、收到權(quán)利金，增加義務(wù)倉頭寸
D、收到權(quán)利金，減少義務(wù)倉頭寸
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A、行權(quán)價格即期權(quán)的履約價格
B、行權(quán)價格是不能改變的
C、對于認購期權(quán)，權(quán)利方有權(quán)利以行權(quán)價格從期權(quán)的義務(wù)方買入標的證券
D、對于認沽期權(quán)，權(quán)利方有權(quán)利以行權(quán)價格賣出標的證券給義務(wù)方
A、20元
B、21元
C、22元
D、23元
A、備兌開倉5張甲股票的行權(quán)價較高的短期認購期權(quán)
B、備兌開倉10張甲股票的行權(quán)價較高的短期認購期權(quán)
C、備兌平倉5張甲股票的行權(quán)價較高的短期認購期權(quán)
D、備兌平倉10張甲股票的行權(quán)價較高的短期認購期權(quán)
A.上漲，上漲
B.上漲，下跌
C.下跌，上漲
D.下跌，下跌
A、期權(quán)合約每日價格漲停價=該合約的前結(jié)算價（或上市首日參考價）+漲跌停幅度
B、上交所對期權(quán)交易設(shè)置漲跌幅，高于漲停價或者低于跌停價的報價均視為無效
C、期權(quán)合約每日價格跌停價=該合約的前結(jié)算價（或上市首日參考價）-漲跌停幅度
D、最后交易日，不設(shè)置漲停價和跌停價
A.到期月份第三個星期五
B.到期月份第四個星期五
C.到期月份三個星期三
D.到期月份第四個星期三
A、-1元
B、-2元
C、1元
D、2元
A.減少認沽期權(quán)備兌開倉額度
B.減少認購期權(quán)備兌開倉額度
C.增加認沽期權(quán)備兌開倉額度
D.增加認購期權(quán)備兌開倉額度
A、損失有限，收益無限
B、損失無限，收益有限
C、損失有限，收益有限
D、損失無限，收益無限
A、美式期權(quán)
B、歐式期權(quán)
C、認購期權(quán)
D、認沽期權(quán)
最新試題
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）
以下為虛值期權(quán)的是（）。
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是（）。
當合約標的發(fā)生摘牌或退市，合約標的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉，未平倉者按合約標的的最后交易日最后（）均價進行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認購期權(quán)合約，該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉？（）
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。