A.合約面值不變
B.調(diào)整后合約市值與調(diào)整前接近
C.行權(quán)價不變
D.合約單位發(fā)生調(diào)整
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A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.百慕大式期權(quán)
D.亞式期權(quán)
A.保險策略為標的股票提供短期價格下跌的保險
B.保險策略的成本=股票買入成本+買入期權(quán)的權(quán)利金
C.保險策略到期日損益=股票損益+期權(quán)損益
D.保險策略到期日損益=股票到期日價格-股票買入價格+期權(quán)權(quán)利金收益-期權(quán)內(nèi)在價值
A、保險策略
B、賣出開倉
C、備兌開倉
D、買入開倉
A.上漲
B.不變
C.下跌
D.不確定
A.認購期權(quán)內(nèi)在價值總大于實際價值
B.認購期權(quán)內(nèi)在價值總小于實際價值
C.認購期權(quán)內(nèi)在價值不可能為負
D.認購期權(quán)內(nèi)在價值總大于時間價值
A、支付權(quán)利金，增加權(quán)利倉頭寸
B、支付權(quán)利金，減少權(quán)利倉頭寸
C、收到權(quán)利金，增加義務(wù)倉頭寸
D、收到權(quán)利金，減少義務(wù)倉頭寸
A、6.5元
B、7元
C、6元
D、6.3元
A.買入5張A股票的認購期權(quán)
B.賣出5張A股票的認購期權(quán)
C.買入5張A股票的認沽期權(quán)
D.賣出5張A股票的認沽期權(quán)
A.T-1日買入
B.持倉時間最長
C.持倉時間最短
D.當(dāng)日買入
A、無下限
B、認購期權(quán)權(quán)利金
C、標的證券買入成本價-認購期權(quán)權(quán)利金
D、標的證券買入成本價+認購期權(quán)權(quán)利金
最新試題
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國平安期權(quán)合約單位為1000）
備兌開倉的交易目的是（）。
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉？（）
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱（）
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
對于ETF為標的的合約期權(quán)，認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值，10%*標的前收盤價）
當(dāng)合約標的發(fā)生摘牌或退市，合約標的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉，未平倉者按合約標的的最后交易日最后（）均價進行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）