A、計(jì)減備兌持倉頭寸，計(jì)增備兌開倉額度
B、計(jì)減備兌開倉頭寸，計(jì)增備兌持倉額度
C、計(jì)減備兌持倉頭寸，計(jì)增備兌平倉額度
D、計(jì)減備兌平倉頭寸，計(jì)增備兌持倉額度
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A、上漲
B、不變
C、下跌
D、不確定
A.權(quán)利金
B.股票價(jià)格
C.無限
D.買入期權(quán)合約時(shí)，期權(quán)合約標(biāo)的股票的市場價(jià)格
A、實(shí)值期權(quán)
B、平直期權(quán)
C、虛值期權(quán)
D、無法判斷
A、合約到期摘牌
B、調(diào)整過合約無持倉摘牌
C、合約標(biāo)的終止上市
D、合約標(biāo)的停牌
A.期權(quán)是交易雙方關(guān)于未來買賣權(quán)力達(dá)成的合約，其中一方有權(quán)向另一方在約定的時(shí)間以約定的價(jià)格買入或賣出約定數(shù)量的標(biāo)的證券
B.在期權(quán)交易中，買方是權(quán)利的持有方，通過向期權(quán)的賣方支付一定的費(fèi)用（期權(quán)費(fèi)或權(quán)利金），獲得權(quán)利，有權(quán)向賣方在約定的時(shí)間以約定的價(jià)格買入或賣出約定數(shù)量的標(biāo)的證券
C.期權(quán)的賣方?jīng)]有權(quán)利，但要承擔(dān)義務(wù)
D.買方通常也被稱為短倉方
A、-8萬元
B、-10萬元
C、-9.52萬元
D、-0.48萬元
A.只在交易日日終測算
B.針對認(rèn)購期權(quán)
C.觸發(fā)條件對應(yīng)的合約標(biāo)的總數(shù)超過合約標(biāo)的流通股本的30%
D.一旦限制開倉，備兌開倉指定也被禁止
A、保險(xiǎn)策略的盈虧平衡點(diǎn)=買入股票成本+買入期權(quán)的權(quán)利金
B、股票價(jià)格高于盈虧平衡點(diǎn)時(shí)，投資者可盈利
C、股票價(jià)格低于盈虧平衡點(diǎn)時(shí)，投資者發(fā)生虧損
D、股票價(jià)格相對于盈虧平衡點(diǎn)越低，投資者的虧損越大
A、備兌開倉
B、備兌平倉
C、買入平倉
D、賣出平倉
A、備兌開倉到期日損益=股票損益+期權(quán)損益
B、備兌開倉到期日損益=股票到期日價(jià)格-股票買入價(jià)格-期權(quán)權(quán)利金收益-期權(quán)內(nèi)在價(jià)值
C、備兌開倉到期日損益=賣出期權(quán)收益-期權(quán)內(nèi)在價(jià)值
D、備兌開倉到期日損益=股票損益-期權(quán)損益
最新試題
下列哪個(gè)是個(gè)股期權(quán)保證金計(jì)算原則（）
關(guān)于限購制度，以下說法正確的是（）。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌？（）
期權(quán)合約的交易價(jià)格被稱為（）
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時(shí)E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn)，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動(dòng)情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
下列關(guān)于期權(quán)說法錯(cuò)誤的是（）。
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
在以下何種情況下不會(huì)出現(xiàn)合約調(diào)整（）
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。