單項選擇題對于甲股票3月內(nèi)到期的認購期權(quán),行權(quán)價格為40元,權(quán)利金為5元?,F(xiàn)股價為42元,此時該認購期權(quán)的時間價值為()。

A、2元
B、3元
C、5元
D、7元


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1.單項選擇題以下對于期貨與期權(quán)描述錯誤的是()。

A、都是金融衍生品
B、買賣雙方權(quán)利和義務(wù)不同
C、保證金規(guī)定相同
D、風險和獲利不同

2.單項選擇題在其他條件不變的情況下,當標的股票波動率增大,認購期權(quán)和認沽期權(quán)的權(quán)利金分別會()。

A、上漲、上漲
B、上漲、下跌
C、下跌、上漲
D、下跌、下跌

3.單項選擇題個股期權(quán)開盤集合競價時間段為()。

A、9:15-9:20
B、9:15-9:25
C、9:15-9:30
D、9:15-9:22

4.單項選擇題對于認購期權(quán)和認沽期權(quán),以下描述錯誤的是()。

A、認購期權(quán)買方根據(jù)合約有權(quán)買入標的證券
B、認購期權(quán)賣方根據(jù)合約有權(quán)買入標的證券
C、認沽期權(quán)買方根據(jù)合約有權(quán)賣出標的證券
D、認沽期權(quán)賣方根據(jù)合約有義務(wù)買入標的證券

5.單項選擇題關(guān)于期權(quán)的權(quán)利和義務(wù),以下哪一種說法是正確的()。

A、期權(quán)的買方既有權(quán)利,也有義務(wù)
B、期權(quán)的賣方既有權(quán)利,也有義務(wù)
C、期權(quán)的買方只有權(quán)利,沒有義務(wù)
D、期權(quán)的賣方只有權(quán)利,沒有義務(wù)

最新試題

以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌?()

題型:多項選擇題

下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。

題型:判斷題

某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認沽期權(quán)價格為3.2元,則構(gòu)建保險策略的成本是()元。

題型:單項選擇題

2014年1月12日某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時,股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是()元。

題型:單項選擇題

若標的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大,則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。

題型:判斷題

以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是()。

題型:單項選擇題

某投資者初始持倉為0,買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認購期權(quán)合約,隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認購期權(quán)合約,該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為()

題型:單項選擇題

備兌開倉的交易目的是()。

題型:單項選擇題

己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約,一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000,期權(quán)delta值是0.5,為了進行風險中性交易,則應(yīng)采取的策略是()。

題型:單項選擇題