A、0.2
B、0.5
C、0.8
D、1
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A、發(fā)行主體不同
B、持倉類型不同
C、履約擔(dān)保不同
D、交易場(chǎng)所不同
A、買入開倉
B、買入平倉
C、賣出開倉
D、賣出平倉
A、期權(quán)合約是在交易所上市交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約
B、期權(quán)買方需要支付權(quán)利金
C、期權(quán)賣方的收益是權(quán)利金，而虧損是不固定的
D、期權(quán)賣方可以根據(jù)市場(chǎng)情況選擇是否行權(quán)
A、買入認(rèn)購和賣出認(rèn)沽
B、買入認(rèn)沽與賣出認(rèn)購
C、備兌開倉與買入認(rèn)沽
D、賣出認(rèn)購與賣出認(rèn)沽
A、無下限
B、認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金
C、標(biāo)的證券買入成本價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金
D、標(biāo)的證券買入成本價(jià)+認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金-行權(quán)價(jià)
最新試題
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)買入證券用于行權(quán)交收，同時(shí)E+2現(xiàn)貨市場(chǎng)資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動(dòng)情況，對(duì)于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
期權(quán)合約的交易價(jià)格被稱為（）
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
備兌開倉的交易目的是（）。
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動(dòng)幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。