A、11，-1
B、10，0.5
C、10，-1
D、11，0.5
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A、11，0.5
B、12，0.5
C、12，-0.5
D、11，-0.5
A、期權(quán)買方到期日放棄權(quán)利后，倉位仍然存在
B、期權(quán)被行權(quán)后，倉位將不再存在
C、期權(quán)買方到期日放棄權(quán)利后，倉位將不再存在
D、平倉后投資者不再持有任何倉位，也不再有任何權(quán)利
A、利用杠桿獲得標的上漲時的收益
B、看漲股票又擔(dān)心下行風(fēng)險，鎖定最大損失
C、形成保護性策略
D、以上均不正確
A、盈利32000元
B、損虧32000元
C、盈利48000元
D、損虧48000元
A、盈利32000元
B、虧損32000元
C、盈利48000元
D、虧損48000元
A、C1行權(quán)，C2不行權(quán)
B、C1行權(quán)，C2行權(quán)
C、C1不行權(quán)，C2不行權(quán)
D、C1不行權(quán)，C2行權(quán)
A、15000
B、20000
C、25000
D、以上均不正確
A、應(yīng)該行權(quán)
B、不應(yīng)該行權(quán)
C、認沽期權(quán)有價值
D、以上均不正確
A、限制投資者最多可持有的期權(quán)合約數(shù)量
B、限制投資者最多可持有的股票數(shù)量
C、限制投資者單筆最小買入期權(quán)合約數(shù)量
D、限制投資者每個交易日最多可買入期權(quán)合約數(shù)量
A、認購期權(quán)買方需承擔(dān)的股票價格上漲的風(fēng)險
B、認購期權(quán)買方需承擔(dān)損失權(quán)利金的風(fēng)險風(fēng)險
C、認購期權(quán)買方需承擔(dān)標的股票價格持續(xù)持續(xù)下跌，損失不斷擴大的風(fēng)險風(fēng)險
D、認購期權(quán)買方需承擔(dān)違約風(fēng)險
最新試題
認購期權(quán)買入開倉的到期日盈虧平衡點的計算，以下描述正確的是（）。
對于同一標的證券，以下哪個期權(quán)的delta最大（）。
關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價模型，說法不正確的是（）。
認購期權(quán)買入開倉，買方結(jié)束合約的方式不包括（）。
買入認購期權(quán)的運用場景有（）。
某認購期權(quán)行權(quán)價為45元，標的股票價格為50元，期權(quán)價格為2元，delta為0.8，則杠桿率為（）。
對于還有一個月到期的認購期權(quán)，標的現(xiàn)價5.5元，假設(shè)其他因素不變，下列行權(quán)價的合約最有可能被行權(quán)的是（）。
認購期權(quán)買入開倉的最大損失是（）。
已知當(dāng)前股價為10元，該股票行權(quán)價格為9元的認沽期權(quán)的權(quán)利金是1元，投資者買入了該認沽期權(quán)，期權(quán)到期日時，股價為8.8元，不考慮其他因素，則投資者最有可能（）。
王先生買入1張行權(quán)價為20元的認購期權(quán)C1，買入1張行權(quán)價為25元的認購期權(quán)C2，二者除了行權(quán)價其余要素都一致，則C1和C2的delta說法正確的是（）。