單項選擇題下列哪個是隨機(jī)游走模型？（）

A.ARIMA（0，1，0）Yt=Yt-1
B.ARIMA（0，1，0）Yt=Yt-1+Et
C.ARIMA（0，1，0）Yt=U+Yt-1+Et
D.ARIMA（0，1，0）Yt=U+Yt-1


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1.單項選擇題下列關(guān)于PROC GLM的說法錯誤的是（）。

A.lsmeans語句計算指定變量的最小二乘值，可指定一個或多個變量，試驗不均衡時使用
B.means語句常見選項為Hovtest，該選項使用levene檢驗判斷各組方差是否相等
C.PROC GLM會輸出I型和II型平方和，實際一般以II型平方和的SS為主要參考依據(jù)
D.lsmeans的常用選項有pdiff和slice，前者用于水平間的兩兩比較，后者用于多因素分析

3.單項選擇題下列哪個不是單位根檢驗的可檢驗的類型？（）

A.無常數(shù)均值，無趨勢的P階自回歸模型
B.無常數(shù)均值，有趨勢的P階自回歸模型
C.有常數(shù)均值，有趨勢的P階自回歸模型
D.有常熟均值，無趨勢的P階自回歸模型

4.單項選擇題下列哪個代碼表示對時間序列進(jìn)行二階差分？（）

A.identify var=var1（2）；
B.identify var=var1（1，1）；
C.identify var=var1（1）nlag=2；
D.identify var=var1（2）nlag=2；

5.單項選擇題下列關(guān)于時間序列分析的描述正確的是：（）

A.自回歸模型有q+2個參數(shù)，移動平均模型有p+2個參數(shù)
B.自回歸過程的偏自相關(guān)函數(shù)無限延伸
C.混合ARMA模型的自相關(guān)函數(shù)無限延伸（q-p步后指數(shù)衰減和正弦波衰減）
D.移動平均過程的平穩(wěn)性條件ф（B）的根在單位圓外