A、年復利股票收益率為12%
B、年復利股票收益率為10%
C、連續(xù)復利年股票收益率為11.33%
D、連續(xù)復利年股票收益率為9.53%
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你可能感興趣的試題
A、在期權壽命期內，買方期權標的股票不發(fā)放股利，也不做其他分配
B、所有證券交易都是連續(xù)發(fā)生的，股票價格隨機游走
C、投資者都是價格的接受者
D、允許以無風險利率借入或貸出款項
A.期權到期日價值減去期權費用后的剩余，稱為期權購買人的"凈收入"
B.在規(guī)定的時間內未被執(zhí)行的期權價值為零
C.空頭看漲期權的到期日價值沒有下限
D.在不考慮交易費等因素的情況下，同一期權的買賣雙方是零和博弈
A.該期權處于實值狀態(tài)
B.該期權的內在價值為2元
C.該期權的時間溢價為3.5元
D.買入一股該看跌期權的最大凈收入為4.5元
A、3.25%
B、8.86%
C、6.81%
D、10.22%
A、13
B、6
C、-5
D、-2
最新試題
投資者對該股票價格未來走勢的預期，會構建一個什么樣的簡單期權投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權的4期二叉樹表，并確定看漲期權的價格。（保留四位小數）。股票期權的4期二叉樹單位：元
甲公司股票當前市價為20元，有一種以該股票為標的資產的6個月到期的看漲期權，執(zhí)行價格為25元，期權價格為4元，該看漲期權的內在價值是（）元。
假設其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權價值增加的有（）。
若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
下列關于風險中性原理的說法正確的有（）。
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
如果無風險有效年利率為10％，執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？
若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？