單項(xiàng)選擇題公平游戲（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)厭惡者不會參與
B.是沒有風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)投資
C.是無風(fēng)險(xiǎn)投資
D.a和b均正確
E.a和c均正確


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1.單項(xiàng)選擇題單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.應(yīng)該單獨(dú)考慮
B.應(yīng)該考慮它對整個(gè)投資組合收益波動性的影響
C.結(jié)合其他單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)尺度
D.b和c
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

2.單項(xiàng)選擇題不同投資者的具體的無差異曲線（）。

A.不能確定
B.可以利用高等代數(shù)精確計(jì)算出來
C.雖然不能確定，但是可以使得投資顧問為投資者選擇合適的資產(chǎn)組合
D.a和c
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

3.單項(xiàng)選擇題

使用下列信息回答問題：

效用方程中的變量A代表（）。

A.投資者的收益要求
B.投資者的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度
C.資產(chǎn)組合的確定等價(jià)率
D.資產(chǎn)組合要求的最小效用
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

5.單項(xiàng)選擇題假設(shè)投資者的效用函數(shù)為U=E（r）-3/2（σ2）為了使預(yù)期效用最大化，她應(yīng)選擇下列哪一項(xiàng)投資（）。

A.有60%的概率獲得10%的收益，有40%的概率獲得5%的收益
B.有40%的概率獲得10%的收益，有60%的概率獲得5%的收益
C.有60%的概率獲得12%的收益，有40%的概率獲得5%的收益
D.有40%的概率獲得12%的收益，有60%的概率獲得5%的收益
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確