A.NYSE交易的SPY
B.CBOE交易的VIX
C.CFFEX交易的IF
D.CME交易的JPY
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
B.價值線綜合指數(shù)
C.道瓊斯綜合平均指數(shù)
D.納斯達(dá)克指數(shù)
A.總股本
B.對自由流通股本分級靠檔后獲得
C.非自由流通股
D.自由流通股
A.簡單股票價格算術(shù)平均法
B.修正的簡單股票價格算術(shù)平均法
C.幾何平均法
D.加權(quán)股票價格平均法
最新試題
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險,收益也相對較低。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險很低,收益接近于無風(fēng)險收益率。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。