A.股指期貨交割更困難
B.股指期貨逼倉較易發(fā)生
C.股指期貨的持倉成本不包括儲存費(fèi)用
D.股指期貨的風(fēng)險高于商品期貨的風(fēng)險
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A.承擔(dān)價格風(fēng)險
B.增加價格波動
C.促進(jìn)市場流動
D.減緩價格波動
A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.生產(chǎn)性風(fēng)險
D.非生產(chǎn)性風(fēng)險
A.提高市場流動性
B.降低投資組合風(fēng)險
C.所有權(quán)轉(zhuǎn)移和節(jié)約成本
D.規(guī)避風(fēng)險和價格發(fā)現(xiàn)
A.NYSE交易的SPY
B.CBOE交易的VIX
C.CFFEX交易的IF
D.CME交易的JPY
A.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
B.價值線綜合指數(shù)
C.道瓊斯綜合平均指數(shù)
D.納斯達(dá)克指數(shù)
A.總股本
B.對自由流通股本分級靠檔后獲得
C.非自由流通股
D.自由流通股
A.簡單股票價格算術(shù)平均法
B.修正的簡單股票價格算術(shù)平均法
C.幾何平均法
D.加權(quán)股票價格平均法
最新試題
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。