A.結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足
B.客戶、從事自營(yíng)業(yè)務(wù)的交易會(huì)員持倉(cāng)超出持倉(cāng)限額標(biāo)準(zhǔn)，且未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)平倉(cāng)。
C.因違規(guī)、違約受到交易所強(qiáng)行平倉(cāng)處理
D.按照追加保證金通知，在當(dāng)日開(kāi)市前補(bǔ)足保證金
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A.期貨價(jià)格達(dá)到漲跌限幅時(shí)，期貨公司有權(quán)對(duì)客戶持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)
B.當(dāng)客戶保證金不足時(shí)，期貨公司有權(quán)在不通知客戶的情況下對(duì)其持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)
C.對(duì)客戶強(qiáng)行平倉(cāng)后的盈利歸期貨公司所有，虧損歸客戶所有
D.在追加保證金通知后，一定期限內(nèi)仍未補(bǔ)足保證金的，期貨公司有權(quán)強(qiáng)行平倉(cāng)
A.7
B.8
C.9
D.10
A.1
B.2
C.3
D.4
A.不得低于
B.低于
C.等于
D.高于
A.中國(guó)金融期貨交易所建立結(jié)算擔(dān)保金制度
B.結(jié)算擔(dān)保金包括基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動(dòng)結(jié)算擔(dān)保金
C.結(jié)算擔(dān)保金由結(jié)算會(huì)員以自有資金向中國(guó)金融期貨交易所（CFFEX）繳納。
D.結(jié)算擔(dān)保金屬于中國(guó)金融期貨交易所所有，用于應(yīng)對(duì)結(jié)算會(huì)員違約風(fēng)險(xiǎn)
A.結(jié)算會(huì)員或者客戶涉嫌重大違規(guī)，被交易所立案調(diào)查的
B.結(jié)算會(huì)員或者客戶被司法機(jī)關(guān)或者其他有關(guān)部門立案調(diào)查，且正處在調(diào)查期間的
C.交易所認(rèn)為市場(chǎng)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)
D.結(jié)算會(huì)員有客戶出現(xiàn)強(qiáng)行平倉(cāng)
A.股指期貨價(jià)格和股指現(xiàn)貨價(jià)格趨向一致
B.股指期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格有所區(qū)別
C.股指期貨交易正常進(jìn)行
D.股指期貨價(jià)格合理化
A.最后交易日滬深300指數(shù)最后兩個(gè)小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
B.最后交易日最后5分鐘期貨交易價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)
C.從上市至最后交易日的所有期貨價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)
D.最后交易日的收盤價(jià)
A.最后兩小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
B.最后一小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)
C.最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
D.最后兩小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)
A.現(xiàn)金交割
B.實(shí)物交割
C.現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓?br />
D.強(qiáng)行減倉(cāng)
最新試題
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。