多項(xiàng)選擇題股指期貨理論定價(jià)與現(xiàn)實(shí)交易價(jià)格存在差異，其原因在于（）。

A.在現(xiàn)實(shí)交易中想構(gòu)造一個(gè)完全與股票指數(shù)結(jié)構(gòu)一致的投資組合幾乎是不可能的
B.不同期貨交易者使用的理論定價(jià)模型及參數(shù)可能不同
C.由于各國市場交易機(jī)制存在差異，在一定程度上會影響到指數(shù)期貨交易的效率
D.股息收益率在實(shí)際市場上是很難得到的，因?yàn)椴煌墓?，不同的市場在股息政策上（如發(fā)放股息的時(shí)機(jī)、方式等）都會不同，并且股票指數(shù)中的每只股票發(fā)放股利的數(shù)量和時(shí)間也是不確定的，這必然影響到正確判定指數(shù)期貨合約的價(jià)格


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1.多項(xiàng)選擇題股指期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化要素包括（）。

A.合約乘數(shù)
B.最小變動價(jià)位
C.價(jià)格
D.報(bào)價(jià)單位

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨市價(jià)指令，正確的說法是（）。

A.市價(jià)指令可以和任何指令成交
B.集合競價(jià)不接受市價(jià)指令
C.市價(jià)指令不能成交的部分自動撤銷
D.市價(jià)指令不必輸入委托價(jià)格

3.多項(xiàng)選擇題在股指期貨交易中，客戶可以通過（）方式下達(dá)交易指令。

A.書面下單
B.電話下單
C.網(wǎng)上下單
D.全權(quán)委托下單

4.多項(xiàng)選擇題股指期貨市場主要通過（）等方式形成股指期貨價(jià)格。

A.開盤集合競價(jià)
B.開市后的連續(xù)競價(jià)
C.新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)的確定
D.大宗交易

5.多項(xiàng)選擇題與滬深市場股票相比，股指期貨的特點(diǎn)在于（）。

A.到期交割機(jī)制
B.保證金制度
C.T+0交易機(jī)制
D.當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度

7.多項(xiàng)選擇題投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。

A．通過投資組合方式，降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B．通過股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．通過投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．通過股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

8.不定項(xiàng)選擇滬深300指數(shù)樣本的特點(diǎn)是（）。

A.股本規(guī)模大
B.流動性高
C.權(quán)重分散
D.抗操縱性強(qiáng)

9.單項(xiàng)選擇題β系數(shù)大于1的證券屬于（）。

A.進(jìn)攻型證券
B.防守型證券
C.中立型證券
D.穩(wěn)健型證券

10.單項(xiàng)選擇題關(guān)于β系數(shù)的正確描述是（）。

A.當(dāng)β系數(shù)大于1時(shí)，單個(gè)股票的風(fēng)險(xiǎn)程度低于以指數(shù)衡量的整個(gè)市場的風(fēng)險(xiǎn)程度
B.當(dāng)β系數(shù)小于1時(shí)，單個(gè)股票的風(fēng)險(xiǎn)程度高于以指數(shù)衡量的整個(gè)市場的風(fēng)險(xiǎn)程度
C.多種股票組合的β系數(shù)往往比單個(gè)股票的β系數(shù)低
D.β系數(shù)一旦確定就不應(yīng)當(dāng)調(diào)整，以免影響預(yù)測能力