A.風險準備金由交易所設立
B.交易所按交易手續(xù)費收入的5%的比例，從管理費用中提取
C.符合國家財政政策規(guī)定的其它收入也可被提取為風險準備金
D.當風險準備金達到一定規(guī)模時，經(jīng)交易所董事會決定可不再提取
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A.最后交易日標的指數(shù)最后兩小時的算術平均價
B.最后交易日標的指數(shù)最后兩小時成交價按照成交量加權平均
C.最后交易日標的指數(shù)最后一小時的算術平均價
D.最后交易日標的指數(shù)最后一小時成交價按照成交量加權平均
A.當日結算價為合約最后一小時成交價格按照成交量的加權平均價。
B.交割結算價為最后交易日滬深300指數(shù)最后2小時的算術平均價。
C.交割結算價作為最后交易日進行現(xiàn)金交割時計算實際盈虧的價格。
D.當日結算價作為計算當日浮動盈虧的價格。
A.某一股指期貨合約收市前5分鐘內封死漲（跌）停板
B.某一股指期貨合約全天封死漲（跌）停板
C.某一股指期貨合約收市前1分鐘內封死漲（跌）停板
D.某一股指期貨合約下午封死漲（跌）停板
A.日常交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：00
B.最后交易日時間為9：30-11：30，13：00-15：00
C.日常交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：15
D.最后交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：00
A.IF1401
B.IF1402
C.IF1403
D.IF1409
A.在現(xiàn)實交易中想構造一個完全與股票指數(shù)結構一致的投資組合幾乎是不可能的
B.不同期貨交易者使用的理論定價模型及參數(shù)可能不同
C.由于各國市場交易機制存在差異，在一定程度上會影響到指數(shù)期貨交易的效率
D.股息收益率在實際市場上是很難得到的，因為不同的公司，不同的市場在股息政策上（如發(fā)放股息的時機、方式等）都會不同，并且股票指數(shù)中的每只股票發(fā)放股利的數(shù)量和時間也是不確定的，這必然影響到正確判定指數(shù)期貨合約的價格
A.合約乘數(shù)
B.最小變動價位
C.價格
D.報價單位
A.市價指令可以和任何指令成交
B.集合競價不接受市價指令
C.市價指令不能成交的部分自動撤銷
D.市價指令不必輸入委托價格
A.書面下單
B.電話下單
C.網(wǎng)上下單
D.全權委托下單
A.開盤集合競價
B.開市后的連續(xù)競價
C.新上市合約的掛盤基準價的確定
D.大宗交易
最新試題
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內（）
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內的資金減少，面臨追加保證金的風險。
除了期貨現(xiàn)貨互轉套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。