A.買入滬深300指數(shù)的看跌期權(quán)
B.合成賣出期權(quán)，這里需要賣出管理組合的37.47%
C.可以賣出一定數(shù)量的股指期貨進(jìn)行部分套保
D.賣出滬深300指數(shù)的看漲期權(quán)
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A.股指期貨套期保值者
B.期貨交易所
C.股指期貨投機(jī)者
D.股指期貨套利者
A.判斷大盤將出現(xiàn)大幅上漲，但短期內(nèi)沒有足夠資金建立股票組合
B.判斷大盤將出現(xiàn)大幅下跌，但短期內(nèi)難以賣出手中股票組合
C.基金避免募集資金到位的時(shí)滯所帶來的股票建倉成本的提高
D.大資金避免短期集中構(gòu)建股票組合導(dǎo)致的市場(chǎng)沖擊成本過高
A.政府制定的方針政策不會(huì)直接影響股指期貨價(jià)格
B.投機(jī)交易不能增強(qiáng)股指期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性
C.套利交易可能是由于股指期貨與股票現(xiàn)貨的價(jià)差超過交易成本所造成的
D.股指期貨套保交易的目的是規(guī)避股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.當(dāng)日平倉盈虧90000元
B.當(dāng)日盈虧150000元
C.當(dāng)日權(quán)益5144000元
D.可用資金余額為4061000元
A.風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制不同
B.運(yùn)作機(jī)制不同
C.經(jīng)濟(jì)職能不同
D.參與主體不同
最新試題
持有基差的多頭，國債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
在美國，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。