A.2.2
B.1.4
C.2.4
D.4.2
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A.應(yīng)計利息
B.買券利息
C.資金成本
D.持有收益
A.0.5167
B.8.6412
C.7.8992
D.0.0058
A.做多
B.做空
C.平倉空頭頭寸
D.買遠(yuǎn)月合約,賣近月合約
A.釋放流動性,導(dǎo)致利率下跌,國債期貨上漲
B.釋放流動性,導(dǎo)致利率上漲,國債期貨下跌
C.收縮流動性,導(dǎo)致利率上漲,國債期貨下跌
D.收縮流動性,導(dǎo)致利率下跌,國債期貨上漲
A.做多國債基差
B.做空國債基差
C.買入國債期貨
D.賣出國債期貨
最新試題
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域()
對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。