單項選擇題國債期貨價格為100,某可交割券的轉(zhuǎn)換因子為1.0100,債券全價為106,應(yīng)計利息為0.8,持有收益為2.8,則凈基差為()。

A.2.2
B.1.4
C.2.4
D.4.2


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1.單項選擇題國債期貨凈基差等于基差減去()。

A.應(yīng)計利息
B.買券利息
C.資金成本
D.持有收益

3.單項選擇題如果預(yù)期未來我國GDP增速將加速上行,不考慮其他因素,則應(yīng)當(dāng)在國債期貨上()。

A.做多
B.做空
C.平倉空頭頭寸
D.買遠(yuǎn)月合約,賣近月合約

4.單項選擇題2014年2月18日,央行近半年來首次進(jìn)行正回購,其行為對國債期貨的影響為()。

A.釋放流動性,導(dǎo)致利率下跌,國債期貨上漲
B.釋放流動性,導(dǎo)致利率上漲,國債期貨下跌
C.收縮流動性,導(dǎo)致利率上漲,國債期貨下跌
D.收縮流動性,導(dǎo)致利率下跌,國債期貨上漲

5.單項選擇題如果預(yù)期未來貨幣政策從緊,不考慮其他因素,則應(yīng)在市場上()。

A.做多國債基差
B.做空國債基差
C.買入國債期貨
D.賣出國債期貨

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期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

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90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

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指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。

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“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

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題型:判斷題