A.麥考利久期可視為現(xiàn)金流產(chǎn)生時間的加權(quán)平均
B.零息債券的麥考利久期大于相同期限附息債券的麥考利久期
C.對于相同期限的債券票面利率越高的債券其麥考利久期越大
D.麥考利久期的單位是年
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A.到期收益率
B.到期時間
C.票面利率
D.債券面值
A.因為有凸性，無隱含期權(quán)的債券在收益率下降時價格的上漲要大于在收益率上升時價格的下跌
B.可提前召回的債券（Callablebonds）凸性可能為負
C.用久期估算無隱含期權(quán)的債券價格變化，當收益率下降時價格被低估
D.用久期估算無隱含期權(quán)的債券價格變化，當收益率上升時價格被高估
A.收益率曲線的斜率變陡
B.收益率曲線的斜率變平
C.新的可交割國債發(fā)行
D.收益率曲線平行移動
A.現(xiàn)貨凈價
B.轉(zhuǎn)換因子
C.持有收益
D.交割期權(quán)價值
A.買入國債期貨
B.買入久期為8的債券
C.買入CTD券
D.從債券組合中賣出部分久期較小的債券
A.經(jīng)濟增速
B.財政政策
C.市場利率
D.貨幣政策
A.國債逆回購
B.短期融資券
C.房地產(chǎn)信托
D.國債期貨
A.市場風險
B.購買力風險
C.信用風險
D.再投資風險
A.利息收入
B.資本利得
C.再投資收益
D.債務人違約金
A.票面價值
B.到期期限
C.票面利率
D.凈價
最新試題
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風險。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權(quán)的買方。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。