A.對(duì)收益率在國(guó)債期貨票面利率以下的國(guó)債而言，久期最小的國(guó)債是最便宜可交割債券。
B.對(duì)收益率在國(guó)債期貨票面利率以上的國(guó)債而言，久期最大的國(guó)債是最便宜可交割債券。
C.對(duì)具有同樣久期的國(guó)債而言，收益率最低的國(guó)債是最便宜可交割債券。
D.對(duì)具有同樣久期的國(guó)債而言，收益率最高的國(guó)債是最便宜可交割債券。
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A.到期收益率在3%之下，久期最小的國(guó)債是CTD
B.到期收益率在3%之上，久期最大的國(guó)債是CTD
C.相同久期的國(guó)債中，收益率最低的國(guó)債是CTD
D.相同久期的國(guó)債中，收益率最高的國(guó)債是CTD
A.同等條件下，可交割國(guó)債的票面利率越高，所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子越大。
B.同一個(gè)可交割國(guó)債對(duì)應(yīng)的近月合約的轉(zhuǎn)換因子比對(duì)應(yīng)的遠(yuǎn)月合約的轉(zhuǎn)換因子小。
C.一般情況下，隱含回購(gòu)利率最大的國(guó)債最可能是最便宜可交割券。
D.同一個(gè)可交割國(guó)債對(duì)應(yīng)的遠(yuǎn)月合約的轉(zhuǎn)換因子比對(duì)應(yīng)的近月合約的轉(zhuǎn)換因子小。
A.轉(zhuǎn)換因子定義為面值1元的可交割國(guó)債在假定其收益率為名義標(biāo)準(zhǔn)券票面利率下在交割日的凈價(jià)
B.每個(gè)合約對(duì)應(yīng)的可交割券的轉(zhuǎn)換因子是唯一的
C.轉(zhuǎn)換因子在合約存續(xù)期間數(shù)值逐漸變小
D.轉(zhuǎn)換因子被用來(lái)計(jì)算國(guó)債期貨合約交割時(shí)國(guó)債的發(fā)票價(jià)格
A.符合轉(zhuǎn)托管相關(guān)規(guī)定
B.儲(chǔ)蓄式國(guó)債
C.記賬式國(guó)債
D.可以在銀行間市場(chǎng)、交易所市場(chǎng)和柜臺(tái)市場(chǎng)的債券托管機(jī)構(gòu)托管
A.中華人民共和國(guó)財(cái)政部在境內(nèi)發(fā)行的記賬式國(guó)債
B.同時(shí)在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、上海證券交易所和深圳證券交易所上市交易
C.固定利率且定期付息
D.合約到期月份首日剩余期限為4至7年
最新試題
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
在美國(guó)，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。