您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.合約DV01變化
B.主力持倉
C.融資利率預(yù)期變化
D.合約的流動性變化
A.套期保值比例會隨著收益率的變化而變化
B.套期保值比例會隨著時間的變化而變化
C.套期保值比例有多種計算方式
D.套期保值比例的作用是期貨現(xiàn)貨的價格變動互相抵消
A.最新公布的數(shù)據(jù)顯示，上個月的CPI同比增長2.2%，低于市場預(yù)期
B.上個月官方制造業(yè)PMI為52.3，高于市場預(yù)期
C.周二央行在公開市場上投放了2000億資金，向市場注入了較大的流動性
D.上個月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長10.9%，環(huán)比和同比均出現(xiàn)回落
A.通貨膨脹
B.經(jīng)濟(jì)增速
C.央行的貨幣政策
D.資金面的松緊程度
A.計算隱含回購利率
B.計算凈基差
C.計算市場期限結(jié)構(gòu)
D.計算遠(yuǎn)期價格
A.對收益率在國債期貨票面利率以下的國債而言，久期最小的國債是最便宜可交割債券。
B.對收益率在國債期貨票面利率以上的國債而言，久期最大的國債是最便宜可交割債券。
C.對具有同樣久期的國債而言，收益率最低的國債是最便宜可交割債券。
D.對具有同樣久期的國債而言，收益率最高的國債是最便宜可交割債券。
A.到期收益率在3%之下，久期最小的國債是CTD
B.到期收益率在3%之上，久期最大的國債是CTD
C.相同久期的國債中，收益率最低的國債是CTD
D.相同久期的國債中，收益率最高的國債是CTD
最新試題
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。