A.買入標的資產(chǎn)的權(quán)利
B.賣出標的資產(chǎn)的權(quán)利
C.買入標的資產(chǎn)的潛在義務
D.賣出標的資產(chǎn)的潛在義務
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.執(zhí)行期權(quán)
B.出售期權(quán)
C.對沖期權(quán)
D.沒有最優(yōu)方法
A.美國證券交易所
B.多倫多股票交易所
C.芝加哥期權(quán)交易所
D.澳大利亞期權(quán)市場
A.美國證券交易所
B.芝加哥商業(yè)交易所
C.多倫多股票交易所
D.澳大利亞期權(quán)市場
A.方向判斷
B.Delta對沖
C.買賣價差
D.壟斷市場
A.做市商沒有風險
B.含競價交易的混合交易制度中,做市商的報價不需要和其他交易者報價競爭
C.做市商做市需要提供買賣雙邊報價
D.做市商提供報價時的報單量一般沒有最小報單量規(guī)定
最新試題
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應當選擇成熟的大盤股市場。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風險。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。